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京東數科攜手中信證券 推出交易所首單掛鉤LPR浮息ABS

yueyue 2019-11-28 14:46167

    交易所首單掛鉤LPR浮息ABS成功發行 京東數科與中信證券攜手創新

    11月28日,以京東白條應收賬款作為基礎資產的“東道一號1期京東白條應收賬款債權資產支持專項計劃”正式設立,這是京東數字科技集團和中信證券聯合推出的交易所市場首單以LPR為基準定價的浮動利率型企業ABS產品。

    本期專項計劃優先A檔和優先B檔資產支持證券采用浮動利率機制,以全國銀行間同業拆借中心發布的一年期LPR作為定價基準、以簿記利差確定票面利率,在專項計劃存續期間內按季調整票面利率。

    浮動利率機制有助于緩釋因市場利率變化給投資者相對收益水平所帶來的波動風險。白條ABS引入掛鉤LPR的浮息機制,有助于推動債券與ABS產品的衍生品創新,后續有望在浮息產品中進一步引入利率互換等金融衍生品,為投資者提供更加多元化的組合投資模式,進一步提高投資者參與的積極性。

    2019年8月17日,人民銀行宣布改革完善貸款市場報價利率(LPR)形成機制,以進一步疏通貨幣政策傳導效率,引導金融機構優化貸款結構,推動降低實體經濟融資成本,完善LPR形成機制是我國利率市場化改革向前邁出的一大步。

    中信證券的相關人士表示,京東白條ABS系列產品標準化程度較高,其風險收益測量及證券估值模型較為成熟。本期項目依托成熟產品,順應利率市場化改革趨勢,是在資產證券化市場進行利率創新嘗試的重要舉措。

    京東數科相關負責人指出,科技創新正驅動著資管業務,而創新也是京東數科發展的源泉。未來,京東數字科技將繼續發揮數字化風險管理能力、金融科技產業理解能力和服務能力,推進數字科技服務資管領域的創新,并為金融市場推出更多優質產品。
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